運用方針

投資哲学

RBCブルーベイの投資哲学は、金融市場は非効率的であり、質の高い独自のリサーチを通じたアクティブ運用によって、それを活用することができるという信念に基づいています。

  • 一つの投資プロセスに基づく、一つの投資チームの一員として協働します。
  • 投資家のニーズを満たすソリューションを提供できるように投資プロセスは構築されています。
  • 絶対運用及びベンチマーク運用を行ってきた歴史があります。
  • 元本毀損を防ぐことに注力した、ロング及びショートの両方からの投資を行います。
  • 独自のシステムが投資プロセス強化のサポートとして機能します。
  • 独自のリスク管理は投資アプローチの中心にあり、良好な結果を得る上で不可欠となります。

 

投資プロセス

プロダクト・デザイン
  • 全ての戦略が、ベンチマーク、ターゲット、超過収益の源泉、投資制限といったプロダクト・デザインをもちます。
超過収益の源泉
  • スペシャリストがリサーチを実施し、アルファ・ディシジョン・ツール(ADT)というシステムを通じて、内容を共有します。ADTでは、プラス3からマイナス3までの確信度スコアを入力します。
  • 確信度スコアは、ファンダメンタルズ、テクニカル、ESGの評価によって決定されます。
ポートフォリオ構築
  • 各ポートフォリオ・マネージャーが、超過収益の源泉のアウトプットを活用しながらプロダクト・デザインを考慮し、ポートフォリオの構築を行います。

投資プロセスに組み込まれているESG

  • ESG分析はクレジットのファンダメンタルズ分析におけるインプット項目です。
  • ESGリスクは投資の前だけではなく投資後も考慮されます。
  • ESGはあらゆる段階においてシステミックに考慮されます。

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注目のインサイト